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“打折”买优质中盘资产 华安中证500指数增强提供有力布局工具

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经过一轮回调之后,优质中盘资产跌出配置好价值。WIND数据显示,截至4月11日,中证500指数PE(TTM)为17.39倍,处于近2年1%的极低分位水平之下。专业人士表示,中证500指数聚集了一批A股细分行业龙头,未来发展空间较大,而当前指数估值吸引力大幅提升,为投资者提供了较好的介入时机。据了解,华安中证500指数增强基金(A类014587、C类014588)4月15日起正式发行,为投资者逢低布局A股中盘资产,并借助量化模型力争跑赢标的指数。

中证500指数的成份股覆盖全部中信一级行业,行业分布分散均衡,且周期与成长并重,有利于投资者在当下市场行情中把握良机。从历史表现看,WIND数据显示,截至4月11日,中证500指数自2005年以来上涨502.99%,年化收益率达11.30%,同期上证综指涨幅、年化收益率为150.07%、5.61%。中证500指数表现出更大的成长潜力和收益弹性,具有较好的长期配置价值。

在被动跟踪的基础上,华安中证500还将采用量化策略做主动增强,为投资者赚取超额收益。该基金将通过多因子模型,运用综合财务、综合动量、情绪等因子全方位给个股“打分”,选取具有稳定业绩回报和投资价值的股票。其中,综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面;综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,而情绪因子则包含估值和分析师情绪等因素。

另外,华安中证500也将借助风险控制模型,预测和控制投资组合对各类风险因子的敞口,严控产品跟踪误差,并以交易成本模型控制成本最低的基础上,减少交易造成的负业绩影响。

此次新产品将由华安基金“量化投资能手”马韬管理,他拥有7年证券、基金行业从业经验,指数与量化投资管理经验丰富。在马韬看来,投资是一场持久战,需要坚持“结硬寨、打呆仗”的战略思想,先求不败而后求胜。他始终坚持以基本面为锚,享受企业成长创造的价值,且擅长以量化交易为舵,获取非理性市场带来的套利空间。基金定期报告显示,截至2021年底,其管理的华安MSCI中国A股指数增强近3年收益率达96.37%,同期业绩比较基准收益率73.41%,且2018年-2021年该基金每年都跑赢基准,量化增强效果显著。

作为管理人,华安基金在量化和指数领域也拥有投资优势,将为新产品提供有力的投研护航。目前,华安基金量化投资团队聚集了7位专业人士,他们拥有数学、金融、统计、电子工程等学术研究背景,团队整体实力较强,且已打造出覆盖固收+量化多头、量化多头、指数增强等不同风险收益特征基金的量化产品线。

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